Energy Trading Risk Management Systems 2017 Licença corporativa: 7000 O mercado de risco de comércio de energia é altamente diversificado, o que dificulta a divulgação do mercado como um todo. Abrange uma gama de commodities e setores, o que significa que a lsquoenergyrsquo será vista como parte da negociação de commodities por alguns e como um ramo separado de gerenciamento de risco por parte de outros. As sub-seções do mercado de energia incluem os mercados da eletricidade, o carvão (fortemente ligado à logística), o petróleo (o mercado mais geograficamente integrado, mas dividido por diferentes graus de produção), o gás (um mercado em rede frequentemente vinculado a índices de petróleo), petroquímicos e refinação , Renováveis, reciclagem, mercados de varejo, mercados grossistas industriais e logística. Além da complexidade da estrutura do mercado, há também uma ampla gama de players nos mercados de energia. Atores tão variados quanto os serviços públicos regulamentados, corretores, hedge funds, bancos e usuários industriais têm necessidades bastante diversas. Para cada um desses atores, o conceito de ldquoenergy trading risk managementrdquo pode significar algo diferente e tem diferentes requisitos de negócios e tecnologia. Embora o mercado seja diversificado e dividido em subgrupos, há uma série de tendências fundamentais que afetam o mercado como um todo. Tradicionalmente, os modelos e os quadros para gerenciamento de risco de comércio de energia basearam-se nos mercados financeiros, mas as necessidades dos mercados de risco de comércio de energia são diferentes. Estratégias e tecnologias precisam evoluir para atender às mudanças das necessidades e ao aumento da complexidade dos mercados de energia e para poder responder a negócios específicos nos mercados. O desenvolvimento do mercado centrou-se no aumento da complexidade e na demanda por uma gestão de riscos mais integrada. Embora a gestão de risco de negociação de energia tenha enfatizado anteriormente a análise de VaR e a contabilidade de hedge, o risco de crédito, que é complexo e computacionalmente intensivo, está se tornando mais proeminente. O risco operacional, incluindo o risco geopolítico, deve ser incorporado nas medidas de risco. A análise de riscos também deve ser construída em uma base sólida de dados que permite que as empresas criem uma visão clara dos riscos em todos os tipos e setores de ativos. Além disso, os sistemas precisarão ter recursos de dados em tempo real, particularmente para feeds de dados do mercado, ao lado da inteligência de negócios em tempo real. Além dos efeitos de regulamentos específicos de energia, novas regras e requisitos de relatórios da FCA, EMIR, REMIT e Dodd-Frank sobre relatórios e compensações também afetarão o mercado. Isso já começou com a identificação de swapsrdquo e o subseqüente número mais baixo do esperado de comerciantes de swaps e participantes de swap principais que mostram o aumento do efeito da regulamentação no comércio de energia. Como em outros mercados, os regulamentos para reduzir a negociação altamente estruturada estão passando pelos mercados de derivativos de energia. A regulamentação financeira que visa aumentar a transparência dos mercados de derivativos será um dos principais fatores para a gestão do risco de comércio de energia. A complexidade do mercado significa que existem várias abordagens diferentes para o gerenciamento de risco de comércio de energia e uma série de diferentes soluções tecnológicas disponíveis. A avaliação, o preço e a gestão de riscos em um contexto de energia requerem soluções tecnológicas robustas e flexíveis e exigem uma gama específica de funcionalidades, que não são comuns ou prevalecem em outros mercados. Este relatório abrange os requisitos de tecnologia e a paisagem do fornecedor para gerenciamento de risco de comércio de energia. Nenhum produto ou família de produtos vendorrsquos tem cobertura abrangente e diferentes fornecedores enfatizam diferentes recursos. Também houve uma consolidação contínua dos fornecedores no mercado, já que os fornecedores buscaram desenvolver suas funcionalidades nos últimos 18 meses. Por conseguinte, pode ser difícil para os compradores determinar qual solução ou soluções atendem às suas necessidades. Este relatório pretende ajudar os compradores a decidir usar Chartisrsquos RiskTech Quadranttrade para ajudar a lançar luz no mercado. O RiskTech Quadranttrade usa uma metodologia abrangente de pesquisa independente em profundidade e um sistema de pontuação clara para ajudar a explicar qual solução de tecnologia atende às necessidades de várias instituições financeiras. O RiskTech Quadranttrade não descreve apenas um fornecedor como o melhor fornecedor de sistemas de gerenciamento de risco de comércio de energia, possui uma metodologia de classificação sofisticada para explicar quais soluções seriam melhores para os compradores, dependendo das estratégias de implementação e das necessidades do negócio. Este relatório abrange os principais fornecedores que oferecem soluções de gerenciamento de risco de comércio de energia, incluindo Allegro, Amphora, Aspect, Brady Energy, EKA Software, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, Triple Point e Ventyx. Energy Trading Risk Management Systems 2017 Corporate license : 7000 O mercado de comércio de energia é rápido, e cobre uma variedade de commodities e setores. Começou cada vez mais a obter definição e separação do mercado de commodities, e agora está se segmentando ainda mais em mercados de redes e de geração, como eletricidade e gás, e commodities de energia como o carvão e o petróleo. Esses mercados complexos contêm uma ampla gama de participantes. Os jogadores são tão variados quanto as empresas reguladas, os corretores, os hedge funds, os bancos e os usuários industriais, e para cada um desses atores, o conceito de gerenciamento de risco de negociação de ldquoenergy pode significar algo diferente e pode resultar em diferentes requisitos de negócios e tecnologia. No entanto, dentro deste ambiente complexo, há uma série de tendências globais. Tanto os mercados baseados em rede como os mercados de energia estão em grande direção na mesma direção. O foco é sobre elementos financeiros e fisicas subjacentes, incluindo a ênfase na otimização, gerenciamento de ativos e gerenciamento de portfólio. Os mercados baseados em rede estão orientados para um quadro regulatório que espelha cada vez mais o dos serviços financeiros em geral e o comércio de derivativos em particular. Esses regulamentos são sobreposição, fortalecimento e condução de redes, como eletricidade e gás, e pools de ativos, como fontes renováveis (energia eólica e solar, por exemplo). As commodities de energia são muito menos regulamentadas e permanecem intimamente ligadas a commodities não energéticas. O foco da gestão no lado das commodities energéticas é mais uma logística eficiente e integrada do que a conformidade com a regulamentação. O regulamento continua no mercado ETRM, incluindo o aumento das demandas de conformidade de Dodd-Frank, Basel 3 e REMIT. REMIT deve ser visto como um encapsulamento de melhores práticas e ideias globais da zona do euro sobre transparência e monitoramento de mercado. Atualmente, representa uma superestrutura ambiciosa para a evolução estrutural de longo prazo dos mercados de energia em rede e, enquanto é construída em torno dos mercados europeus, os princípios serão traduzíveis para outras jurisdições. A tendência para o gerenciamento de riscos estendidos, destacada no Relatório de Sistemas de Gestão de Riscos de Comércio Chartis 2017, continua. A ênfase é sobre otimização, gerenciamento de ativos e gerenciamento de portfólio na agenda regulatória. Este relatório é uma atualização do relatório de tecnologia de gerenciamento de risco de comercialização da Chartisrsquos 2017 e abrange os requisitos de tecnologia e a paisagem do fornecedor para sistemas de gerenciamento de risco de comércio de energia. Nenhum produto ou família de produtos vendorrsquos tem cobertura abrangente e diferentes fornecedores enfatizam diferentes recursos. Também houve uma consolidação contínua dos fornecedores no mercado, já que os fornecedores buscaram desenvolver suas funcionalidades nos últimos 18 meses. Por conseguinte, pode ser difícil para os compradores determinar qual solução ou soluções atendem às suas necessidades. Este relatório pretende ajudar os compradores a decidir usar Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg para ajudar a lançar luz no mercado. O RiskTech Quadrant reg usa uma metodologia abrangente de pesquisa independente em profundidade e um sistema de pontuação clara para ajudar a explicar quais soluções de tecnologia atendem as necessidades de várias instituições financeiras. O RiskTech Quadrant reg não descreve apenas uma solução de tecnologia como a melhor solução de gerenciamento de risco de comércio de energia que possui uma metodologia de classificação sofisticada para explicar quais soluções seriam melhores para os compradores, de acordo com suas estratégias de implementação e necessidades de negócios. Este relatório abrange os principais fornecedores que oferecem soluções de gerenciamento de risco de comércio de energia, incluindo Allegro, Brady, EKA, HOC, Lacima, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, TriplePoint (agora parte da ION Investments) e Ventyx. 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